我不是学计量经济学的,我知道这个问题很幼稚,但是我是真的想虚心请教大家

我是研究并购的,假设并购当天为T0.并购前后15天为事件期,

我现在在用单只股票的并购前120天到并购前15天和并购后15天到并购后120的日线数据和大盘与此对应的日线数据进行相关性分析.以此得到回归方程.

再用这个方程求出事件期间的正常收益率.

现在的问题是,我用最简单的相关性分析方法,得到的R的平方的值普遍在0.3到0.5之间,我知道一般在0.8以上才是合适的，但是我搞不到那么高的数值了.

所以想请教各位,是不是一定要达到0.8以上呢?还有什么办法么