张老师的eviews2007年的书,后面有eviews编程介绍,然后再把理论看懂。
其实就是在回归方程里加一个虚拟变量就可以了,其实和结构突变应该差不多。
比如,先设置一个虚拟变量,在样本中期有一个门限,
sample @all
series y
sample @first 50
series y=1
sample 50 100
series y=3
然后在用AR自回归,编一个极大似然估计就可以
这只是个例子,不知道对不对,你自己要试着去编
如果你想要已有的,最后用gauss和winrats软件,这些有现成的,比eviews好看懂,eviews我还没有看到过,也可能没有搜到。