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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Gauss专版
1806 0
2010-11-12
本人正在学习Kim的书的第三章,遇到一段程序没有看懂,望那位可以帮忙解释一下,非常感谢!

     SN=PRMTR[1];  @s.e. of the random walk component@
     SE=PRMTR[2];  @s.e. of the AR component@
     SNE=PRMTR[3]; @ COV(n,e) @
     mu=PRMTR[4];
     phi1=PRMTR[5];
     phi2=PRMTR[6];
     muvec = mu|0|0;            @ drift vector @
     F=(1~0~0)|                @ transition matrix @
       (0~phi1~phi2)|
       (0~1~0);
     F1 = submat(F,2~3,2~3);   @ pick out I(0) part @
     H=1~1~0;                  @ measurement equation @

     Q= ZEROS(3,3);             @ E[V(t)V(t)'] @
     Q[1,1]=SN^2;
     Q[2,2]=SE^2;
     Q[1,2]=SNE;
     Q[2,1]=SNE;
     Q1 = submat(Q,2~3,2~3);    @ cov matrix of I(0) part @
     R= 0;                      @ cov matrix of error in measurement eqn @
这段程序和书上第三章第一个例题的点变量模型好像有些不符。首先,sn,se和sne到底表示什么意思,可否帮忙详细的解释一下。其次@ pick out I(0) part @不知道指的是什么意思?I(0)是什么?F是状态转移矩阵,可是为什么只取2~3,2~3呢?Q也是!
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