本人正在学习Kim的书的第三章,遇到一段程序没有看懂,望那位可以帮忙解释一下,非常感谢!
SN=PRMTR[1]; @s.e. of the random walk component@
SE=PRMTR[2]; @s.e. of the AR component@
SNE=PRMTR[3]; @ COV(n,e) @
mu=PRMTR[4];
phi1=PRMTR[5];
phi2=PRMTR[6];
muvec = mu|0|0; @ drift vector @
F=(1~0~0)| @ transition matrix @
(0~phi1~phi2)|
(0~1~0);
F1 = submat(F,2~3,2~3); @ pick out I(0) part @
H=1~1~0; @ measurement equation @
Q= ZEROS(3,3); @ E[V(t)V(t)'] @
Q[1,1]=SN^2;
Q[2,2]=SE^2;
Q[1,2]=SNE;
Q[2,1]=SNE;
Q1 = submat(Q,2~3,2~3); @ cov matrix of I(0) part @
R= 0; @ cov matrix of error in measurement eqn @
这段程序和书上第三章第一个例题的点变量模型好像有些不符。首先,sn,se和sne到底表示什么意思,可否帮忙详细的解释一下。其次@ pick out I(0) part @不知道指的是什么意思?I(0)是什么?F是状态转移矩阵,可是为什么只取2~3,2~3呢?Q也是!