这是一个学习笔记，在出国读金融之前对一些知识的学习与复习。内容是关于概率论与数理统计、计量经济学的，部分补充了一点控制论的内容。对于一个初学者，我觉得这些内容已经很全面了。需要达到的效果是，从头开始，从经典线性回归模型的假定、参数估计、区间估计、假设检验等一一推导出来，继续对于多重共线性、异方差、自相关等问题逐一推导，推导中不需要过多的参考教材。

笔记的内容主要来自如下几本书：

《概率论与数理统计》，龚光鲁，清华出版社

《概率论与数理统计》，陈希如，中科大出版社

《管理统计学》，徐国祥，上海财大出版社

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6月30日

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目录如下

Econometrics学习笔记... 1

★★★概率论与数理统计部分★★★... 1

第一章 概率的计算... 3

第二章 随机变量及其分布... 4

随机变量... 4

离散型随机变量的常见分布... 5

连续型随机变量的常见分布... 7

正态分布总结... 8

随机向量及其分布... 10

随机变量的函数的概率分布... 13

第三章 随机变量的数字特征... 15

期望值与中位数... 15

方差与矩... 19

协方差与相关系数... 22

重要的应用... 25

第四章 大数定理和中心极限定理... 26

【重要补充】Poission流与排队论... 28

【重要补充】随机数... 30

第五章 统计学基本概念... 30

第六章 抽样与抽样分布... 34

样本平均数抽样分布... 34

样本比例抽样分布... 35

样本方差的抽样分布... 36

统计学三大分布... 36

第七章 参数估计... 38

参数估计概述... 39

点估计... 40

总体平均数区间估计... 43

总体比例区间估计... 44

样本容量的确定... 45

正态总体方差区间估计... 46

第八章 假设检验... 46

★★★计量经济学部分★★★... 50

第九章 双变量回归模型... 51

经典线性回归模型分析... 52

正态假定下的CLRM分析... 57

极大似然估计... 58

过原点线性回归模型... 59

置信区间和假设检验... 61

回归分析的应用... 63

回归分析评估——正态性检验... 66

第十章 多变量回归模型——复回归分析... 66

多变量回归模型的估计... 66

多变量回归模型的推断问题... 69

多变量回归模型的矩阵方法... 73

第十一章 多重共线性... 74

第十二章 异方差性... 78

第十三章 自相关性... 80

Excel应用... 80

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