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2006-06-22
初学者请教
我用福建省的数据(1981-2004)做公式:lngdp=c1+c2*lndk+c3*lnfdi+c4*lnL+u的回归(DK为国内投资,L为做从业人数),希望能验证GDP与FDI间的正向关系,为剔除价格因素,其中GDP、DK分别除以当年的中国GDP平减指数,FDI单位为美元,先除以相应年份的美国GDP平减指数后再乘以当年汇率,回归后结果如下:
Dependent Variable: LOGGDPFJKP
Method: Least Squares
Date: 06/21/06 Time: 21:07
Sample (adjusted): 1981 2004
Included observations: 24 after adjustments
LOGGDPFJKP=C(1)+C(2)*LOGDK+C(3)*LOGFDIKPRMB+C(4) *LOGCYRY

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 11.07824 2.329276 4.756086 0.0001
C(2) 0.453732 0.094759 4.788273 0.0001
C(3) -0.023019 0.038204 -0.602524 0.5536
C(4) 3.214282 0.905197 3.550920 0.0020

R-squared 0.984436 Mean dependent var 7.255638
Adjusted R-squared 0.982101 S.D. dependent var 0.933123
S.E. of regression 0.124839 Akaike info criterion -1.172576
Sum squared resid 0.311694 Schwarz criterion -0.976234
Log likelihood 18.07092 Durbin-Watson stat 0.636657

请问为何C3为负值呢?是方法有问题吗?
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2006-6-22 11:53:00
做模型时,我们都是期待模型朝 我们希望的方向发展,但是经常事与愿违。建议你先求一下相关系数
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2006-6-22 21:29:00

我觉得可能有以下问题:

1、应该做一个单位根的检验;

2、可能存在自回归现象;

3、从结果看,些时间序列不是平稳的时间序列。不能直接作回归。

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2006-6-24 18:23:00

三楼说的不错。而想用经典回归的话就一定要让自己的东西满足了经典的假设才可以

只要是做宏观方面的序列,一般的来说都要检测是否有单位根的存在,如果序列不都是I(0)的话,就不可以直接建立回归关系。时间序列建回归的话,还要考虑滞后变量的取舍以及长度问题,因为自相关在时间序列里很正常吧: 就算你的回归方程成立的话,你的DW值是不是还说可能存在自相关阿?

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2006-6-25 15:28:00
谢谢大家的回复,实际上各序列(GDP,DK,FDI,L)都是非平稳序列,但它们间存在协整关系,现在的问题是DW过低,存在序列相关问题,而如果存在序列相关,这种协整关系似乎又无意义了.
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