在线求助：各位大大看看这道题

lee2002_0

1649

收藏 2010-11-16

Share of ABC trade at USD 100, The probability of the price increase by USD10 is 30%, the probability of the price deacrease by USD10 is 70%. What are the mean and Standard deviation of the price after 2 days if price changes consecutive days are independent?

A. mean=70 SD=11.32
B. mean=70 SD=12.96
C. mean=92 SD=11.32
D. mean=92 SD=12.96

我根据Binomial :
                     121
      110
100             100
         90
                     81

121*30%+100*70%=106.3
100*30%+81*70%=86.7

106.3*30%+86.7*70%= 92.58

所以mean应该是c 或 d, 不知到这样对不对。另外怎么算SD?
在线求助，谢谢

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a19840

2010-11-16 23:06:27

第三层的树应该是120、100、80，因为题意中变化的是数值而不是比例。计算均值和标准差就是一般的方法。

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lee2002_0

2010-11-16 23:14:52

2# a19840
谢谢这位大大，明白怎么算mean, 请略微详细一点解答SD怎么算，我算的和答案不一样。

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yhyhyyh

2010-11-16 23:21:55

[quote]lee2002_0 发表于 2010-11-16 21:03

楼主想得太复杂了，这题看起来要考binomial tree，实际上考的是数量分析中关于均值和标准差的计算。

                     120(出现的概率为30%*30%)
      110
100             100(出现的概率为2*30%*70%，乘2是因为存在两种情况：先涨后跌，先跌后涨)
         90
                     80(出现的概率为70%*70%)

所以mean=120*30%*30%+100*2*30%*70%+80*70%*70%=92

   SD=[根号下：（120-92）平方*30%*30%+（100-92）平方*2*30%*70%+（80-92）平方*70%*70%]=12.96

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lee2002_0

2010-11-17 01:29:40

4# yhyhyyh
明白了，谢楼上2位大大指导。

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