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STATA高级 怎样估计自回归模型
楼主
xgcl
1919
0
收藏
2010-11-17
请问连老师, 在stata中,
如何估计一个自回归模型
Y
t=
а
+
β
0
Y
t-1
+
β
1
X
t-1+
β
2
X
t-2+
…
β
m
X
t-m+
μ
t, 包括怎样确定X的最佳滞后阶数m, 另外如果假设X滞后项服从
阿尔蒙滞后分布的话又如何估计
,最好能给一个stata命令示例。
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