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在线求助-关于 CVaR中置信水平变化时的投资组合结果分析问题
WEN007
3551 15
2010-11-17
RT, 我用lingo求解CVaR线性规划模型，解决组合问题。 置信水平变化时，投资组合的各项比例也将发生变化。因为置信水平又称为风险规避程度，按理来说当它变大时，收益率数据方差小（越稳定）的比例份额增大。但我在将置信水平变大时，它并不是按照这一原则的，有些方差大的比例反而增大。出现这种情况是什么原因呢？该怎么分析，我需要知道比例变化和置信水平变化的关系，求各位高手解答！！！！~~谢谢~~
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WEN007
2010-11-17 19:42:56
求啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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WEN007
2010-11-17 20:16:08
怎么没人啊 。。。。。。
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WEN007
2010-11-17 21:10:41
自己顶。。。。。。。。。。。。。。。
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WEN007
2010-11-17 21:24:45
再顶。。。。。。。。。。。。。
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WEN007
2010-11-17 23:04:01
再再顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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