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弱弱地请教一个问题

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收藏 2010-11-18

一直没弄明白OAS到底怎么理解，为何等于static spread - option cost呢，既然考虑了期权因素，不应该是+option cost吗。。。

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2010-11-18 13:11:02

自己顶一个，期待好心人解答~~~

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2010-11-18 21:49:53

2# nonearting
你刚好想反了，
OAS是去除了期权因素的，
static spread 是没有去除期权因素的。
补充一下：仔细想了一想，又不敢确定了，handbook没在身边，不好意思，没帮到你。

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