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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2013-09-03
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Chemist_MZ 查看完整内容

只举一个例子,比如437.6163=0.5*(0+962.3446)/(1+0.09953) 就是把每个节点的上一步的option的value乘以概率 (这里上下都是0.5) 然后用在对应时段上的short rate折现。 best,
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2013-9-3 13:31:02
路小雨 发表于 2013-9-3 18:45
撑着点
只举一个例子,比如437.6163=0.5*(0+962.3446)/(1+0.09953)

就是把每个节点的上一步的option的value乘以概率 (这里上下都是0.5) 然后用在对应时段上的short rate折现。

best,

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2013-9-3 18:45:11
撑着点
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2013-9-3 22:19:14
但是为什么
0.5*(10240.84+1882.371)*(1.10362)^-1 =5492.475 而不是5612.59???
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2013-9-4 00:03:18
路小雨 发表于 2013-9-3 22:19
但是为什么
0.5*(10240.84+1882.371)*(1.10362)^-1 =5492.475 而不是5612.59???
你的公式有点小错,我觉得应该是:0.5*(10240.84+1882.371)*(1.08)^(-1) =5612.60
因为此时用short rate=8%来折现,不是用10.362%
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2013-9-4 01:40:12
TimeT 发表于 2013-9-4 00:03
你的公式有点小错,我觉得应该是:0.5*(10240.84+1882.371)*(1.08)^(-1) =5612.60
因为此时用short ra ...
yes,agree.
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