关于GARCH中的白噪声检验 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件

关于GARCH中的白噪声检验

7051

2

收藏 2010-11-20

在建立了garch模型之后，要对所谓的残差序列进行检验，有2种 correlogram q stat 和correlogram squared residuals而我们知道 garch在对序列做回归的时候，随机扰动a乘了个系数b，这个系数跟方差方程有关。
那么我检验所谓的残差，是检验这个a*b还是检验a这个标准残差,应该如何操作

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-11-23 11:58:53

帮顶。。。。。。。。。。。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-11-23 13:15:13

首先，一个white noise乘以一个常数，仍然是个white noise。齐次，我不知道你这里扰动项乘以一个常数b是什么意思，不能随便乘以常数，否则会存在idenfication的问题

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群