关于GARCH中的白噪声检验 - 经管之家

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关于GARCH中的白噪声检验

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收藏 2010-11-20

在建立了garch模型之后，要对所谓的残差序列进行检验，有2种 correlogram q stat 和correlogram squared residuals而我们知道 garch在对序列做回归的时候，随机扰动a乘了个系数b，这个系数跟方差方程有关。
那么我检验所谓的残差，是检验这个a*b还是检验a这个标准残差,应该如何操作

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2010-11-23 11:58:53

帮顶。。。。。。。。。。。。

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2010-11-23 13:15:13

首先，一个white noise乘以一个常数，仍然是个white noise。齐次，我不知道你这里扰动项乘以一个常数b是什么意思，不能随便乘以常数，否则会存在idenfication的问题

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