Granger因果检验的问题

madunchao

2124

收藏 2010-11-22

我的两组时间序列都是2阶单整的，而且两者之间有着协整关系。
但是它们之间为什么不存在双向或者是单向的GRANGER因果关系呢？
不是说存在协整关系的变量之间至少存在单向的GRANGER关系吗？
各位高手，能够帮忙解释一下？

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蓝色波纹

2010-12-25 00:34:26

或许二次差分已经失去了经济意义在理论上解释不通

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shando

2010-12-29 12:45:14

关于GRANGER因果关系只有单向的才能称为因果关系，所谓双向的因果关系不成立。协整并不意味着存在因果关系。

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沧海一声笑01

2011-1-7 17:21:38

混乱！[code][/code]

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沧海一声笑01

2011-1-7 17:22:14

多看看计量经济学教材。

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dashuifenzi

2011-4-9 23:36:13

做格兰杰因果关系检验时，要求的数据较多（至少40-50个），而且这个检验主要依赖于理论，如果理论成立，你的检验没通过，只能说明你的样本空间选择的数据没能说明变量间的因果关系。

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