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请问连老师，工具变量选择如何？

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收藏 2010-11-23

请问连老师，工具变量如何选择？应注意哪些问题？

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2010-11-23 14:44:30

这不是个简单的问题。
我在Stata高级，B4_IV-GMM 小节中有介绍。
基本的思路是，工具变量与内生变量高度相关，但与干扰项不相关。
对于时间序列和面板资料而言，通常会选择内生变量的一阶或高阶滞后项作为工具变量。

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