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2019-07-25
如果基准模型是 xtreg y l.x1 l.x2 l.x3 l.x4 l.x5,fe(解释变量均为滞后项)
那么两阶段最小二乘(2SLS)估计时可以用 l2.x1 作为 l.x1的工具变量吗,即xtivreg y l.x2 l.x3 l.x4 l.x5 (l.x1=l2.x1),fe
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2019-7-26 17:30:11
有大神吗
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2019-7-26 19:06:53
一般而言,我都不认为这种作法是合适的,不然为什么有那么多方法要去解决内生性?
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2019-7-27 22:42:53
黃河泉 发表于 2019-7-26 19:06
一般而言,我都不认为这种作法是合适的,不然为什么有那么多方法要去解决内生性?
黄老师好,我觉得他这只是解释变量存在滞后项,并不是动态面板模型,变量有没有内生性都是一个问题。
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2019-7-27 23:15:54
工具变量是与自变量相关,但与误差项不相关,只要有经济理论支撑这两点即可
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2019-7-28 07:28:28
heric221 发表于 2019-7-27 22:42
黄老师好,我觉得他这只是解释变量存在滞后项,并不是动态面板模型,变量有没有内生性都是一个问题。
1. 的确,这不是动态面板模型,显然是其之 L.x1 有内生性,所以楼主要寻求 IV 来解决此问题!2. 如上所述,我一般都不认为取内生变量之滞后项是一个好的作法,但若能如楼上所说,当然是 OK 的 (虽然我大部分都怀疑此点)。  
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