沁水百合8908 发表于 2013-8-1 08:56
是写毕业论文啊，已经看了好多资料了，还是没什么头绪

chen3970 发表于 2013-8-1 10:41
本质上说，工具变量选择并非是计量或者统计问题，而是经济理论问题和数据可得性问题
蛮考验创造力和理论 ...

沁水百合8908 发表于 2013-8-1 12:06
谢谢你的回答，我看到有的人说在选择工具变量时可以用二期或者更高期滞后值做试验，找出最好的一个作为工 ...

chen3970 发表于 2013-8-1 12:15
用滞后阶数做工具变量可以解决simultaneity，但要解决omitted variable需要满足一定条件，即欧拉公式。
...

沁水百合8908 发表于 2013-8-1 12:06
谢谢你的回答，我看到有的人说在选择工具变量时可以用二期或者更高期滞后值做试验，找出最好的一个作为工 ...

jose.liupei 发表于 2013-8-1 18:40
滞后期作为工具变量当然有理论依据啊 参见Arellano and Bond (1991) ,Arellano and Bond (1998)等文章， ...

沁水百合8908 发表于 2013-8-1 23:30
谢谢了，这几篇文章我已经打印出来看了，就是觉得太深奥了，看得不是太明白。另外，我还想问一下，滞后一 ...

jose.liupei 发表于 2013-8-2 01:58
滞后一期Y的GMM-style instrument就写成gmm(Y other_variables, lag(# #))；
只选滞后二三期或者三四期， ...

沁水百合8908 发表于 2013-8-2 06:49
那怎么看选哪些滞后期作为工具变量效果最好呢，是要一个个试验吗？

jose.liupei 发表于 2013-8-2 20:38
如果选择滞后n期的值作为工具变量，就看m(n) test，需要不显著，如果选择滞后两期的值，就需要m2 test不显 ...

沁水百合8908 发表于 2013-8-3 06:59
你好，如何进行自相关检验和Sargen检验我已经明白了，我主要想搞明白这样一个问题，滞后阶的选取是靠自己 ...

jose.liupei 发表于 2013-8-4 00:22
一般从滞后两期开始检验，laglimits(2 2)，m2和sargan都通过的话就说明工具变量合适；如果不通过，再检验 ...

沁水百合8908 发表于 2013-8-1 08:59
可是我看stata软件中xtabond2命令的iv()里面放的就是严格外生变量啊

jose.liupei 发表于 2013-8-4 00:22
一般从滞后两期开始检验，laglimits(2 2)，m2和sargan都通过的话就说明工具变量合适；如果不通过，再检验 ...

yffhm 发表于 2014-2-20 10:17
你好  我也想请教一下 按照你说的方法  工具变量有效之后  所有的结果都不显著了 怎么办？

jose.liupei 发表于 2014-3-5 23:13
尝试不同期的工具变量，比如laglimits(2 3), laglimits(2 4)等等，或者更高阶的laglimits(3 3)；如果还是 ...

jose.liupei 发表于 2013-8-2 20:38
如果选择滞后n期的值作为工具变量，就看m(n) test，需要不显著，如果选择滞后两期的值，就需要m2 test不显 ...