Dependent Variable: X                                
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution                                
Date: 11/23/10   Time: 18:57                                
Sample (adjusted): 1 101                                
Included observations: 101 after adjustments                                
Convergence achieved after 26 iterations                                
Variance backcast: ON                                
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)                                
                                
        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                                
C        -0.074196        0.113265        -0.655065        0.5124
                                
        Variance Equation                        
                                
C        2.219968        0.419911        5.286758        0.0000
RESID(-1)^2        -0.067391        0.038900        -1.732419        0.0832
GARCH(-1)        -0.795747        0.192126        -4.141802        0.0000
                                
R-squared        -0.000405            Mean dependent var                -0.096238
Adjusted R-squared        -0.031345            S.D. dependent var                1.100923
S.E. of regression        1.118044            Akaike info criterion                3.063312
Sum squared resid        121.2522            Schwarz criterion                3.166881
Log likelihood        -150.6972            Durbin-Watson stat                1.893043
这是我用eviews 5.0分析100个基金日收益grach（1，1）的 下面该如何求出var啊 要详细点的 本人顶级菜鸟，望大虾帮忙啊，急急！