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2013 4
2010-11-28
您好连老师,我的数据是1991-2009年的产品A、产品B的单位价格年度数据。其中产品A的单位价格在1995年是个异常值。请问我该怎么做两者是否协整的检验? 盼复,多谢,多谢。我已经用您教的方法检验了两个序列是单位根过程。

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2010-11-28 12:46:01
如果数据是从1993-2009年年度数据可否做两变量协整检验
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2010-11-28 17:20:57
第一个问题有两种处理方式:
其一,如果1995年的数据是由于输入错误所致,你可以考虑采用插值的方法补入,进而采用传统的协整检验方法进行分析;
其二,如果1995年的数据并非录入错误,你可能需要采用考虑结构突变的协整检验方法。遗憾的是,视频中并未介绍这一方法,我本人对它也不是很熟悉,还请自行在Google或stata中搜索一下相关的解决方法。

至于第二个问题,我觉得并没有确定的答案,这决定于你如何看待协整关系,以及如何界定“长期”关系。在现有文献中,也有不少学者是采用10余年的资料执行协整分析的。因此,你可以做,但解释时需要谨慎。
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2010-11-28 20:48:21
再请问您,如果一个序列是单位根过程(ADF检验P值为0.632,可以说它是单位根吗?),而另外一个序列不是单位根过程,是个去趋势平稳过程,那么这两个序列可以做协整吗?有劳您了
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2010-11-30 09:59:12
协整是为了分析两个非平稳序列的关系,你所言的情况应该无法做协整分析。
可以对非平稳序列差分,进而采用传统的回归方法进行分析。
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