全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 统计软件培训班VIP答疑区
3862 1
2010-12-02
大家好:
       我用 xthtaylor 命令对含不随时间改变变量的模型进行估计(主要是hausman的统计值为较大的负值,RE 和FE 都不适用。)。
       但是对于那些没有不随时间改变变量的模型,且其hausman的统计值也为较大的负值,用xthtaylor 命令时会报错,stata 提示该模型中没有不随时间改变的变量。这种情况下,是不是只能用2SLS或GMM作估计?


另外,对于hausman统计值为较大的负值时,用MLE是否合理?

谢谢!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2010-12-5 10:18:55
个人认为 Hausman 为负主要有两个可能,一是模型设定存在问题,可能遗漏了重要的变量;二是存在内生性问题,即 RE 不合理。
对于第一种情况,你需要从理论上分析一下,看看是否需要加入一些新的解释变量;
对于第二种情况,建议使用 FE,如果能够找到合适的工具变量,可以考虑使用 IV 或 GMM,但这很难。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群