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xthtaylor
楼主
Brook1114
3862
1
收藏
2010-12-02
大家好:
我用 xthtaylor 命令对含不随时间改变变量的模型进行估计(主要是hausman的统计值为较大的负值,RE 和FE 都不适用。)。
但是对于那些没有不随时间改变变量的模型,且其hausman的统计值也为较大的负值,用xthtaylor 命令时会报错,stata 提示该模型中没有不随时间改变的变量。这种情况下,是不是只能用2SLS或GMM作估计?
另外,对于hausman统计值为较大的负值时,用MLE是否合理?
谢谢!
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全部回复
沙发
arlionn
2010-12-5 10:18:55
个人认为 Hausman 为负主要有两个可能,一是模型设定存在问题,可能遗漏了重要的变量;二是存在内生性问题,即 RE 不合理。
对于第一种情况,你需要从理论上分析一下,看看是否需要加入一些新的解释变量;
对于第二种情况,建议使用 FE,如果能够找到合适的工具变量,可以考虑使用 IV 或 GMM,但这很难。
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