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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2010-12-02
根据持有成本理论有期货价格F=S*exp(r-q)(T-t)  上述公式表明了期货理论价格与现货之间价格的关系  而所谓均值回复就是指期货价格存在一种趋近于其理论价格的现象   
而这种现象可能是由于两个原因产生的
1 期限套利行为
2 infrequent trading
作者在本文中就是从这个方面对均值回复现象做了实证解释!   

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