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2674 1
2010-12-03
连老师:
      做中/美股市研究时,由于 中美节假日不同,导致 在选定的同一跨度时期内——中/美股市的时序数据样本点,不能完全在交易日期上、一一对应;
     那么,怎样才能简便的通过stata命令(横向关联的joinby可以做到吗?),将两个数据集 保留具有共同交易日期的 样本点呢?

      这是一个做TS常见的问题,多谢解答!
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2010-12-5 10:00:50
可以采用 merge 命令合并两份数据,会自动产生一个新变量 _merge,执行如下命令可以保留两个市场中共同出现的交易日:
keep if _merge ==3
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