请教连老师和各位同学一个问题~

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收藏 2014-08-09

连老师，您好·

最近有个关于面板数据的问题一直困扰我。我们用面板数据做回归的时候，为了消除异方差，会在后面加上robust.
我记得您也说过，如果是短面板的话，例如三年面板，但是每年公司有十几万家的话，可以只用robust来消除异方差，不用管序列相关。
但是如果年份更多的面板数据情况下，怎么办？用什么样的stata命令，检验是否存在序列相关？又如何消除序列相关呢？我记的是用hansen检验，可以同时消除异方差和序列相关吧？具体stata命令是什么？

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yuye001

2014-8-9 14:59:50

eric_yan 发表于 2014-8-9 14:49
连老师，您好·

最近有个关于面板数据的问题一直困扰我。我们用面板数据做回归的时候，为了消除异方差， ...

搬凳子，坐等大神开讲。

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arlionn

2014-8-11 15:54:31

stata11 以前，加入 robust 选项只控制异方差；而在此之后，加入 robust 选项，相同于 vce(cluster id)，也就是说假设不同公司的干扰项彼此不相关，而同一家公司各个年度上的干扰项可以相关，此时相当于同时控制了异方差和序列相关问题。

简言之，在 stata11 以后的版本中，xtreg y x ,fe robust 相当于同时控制了异方差和序列相关问题。

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eric_yan

2014-8-11 20:12:28

arlionn 发表于 2014-8-11 15:54
stata11 以前，加入 robust 选项只控制异方差；而在此之后，加入 robust 选项，相同于 vce(cluster id)，也 ...

连老师，请问我的是stata11.2，加入robust的话，是不是异方差和序列相关同时都控制了。

如果不是的话，也就是只是控制了异方差，那如何再控制序列相关呢？如果同时都控制了，那就算了~~

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