连老师，还有一个问题

JDK

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收藏 2013-03-13

连老师：我还有一个问题，在一阶差分GMM的两步估计中，是不是必须加上ROBUST选项，否则估计出来的结果是不是就不对呢

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arlionn

2013-3-14 08:58:34

Arellano and Bond (1991) 原文中提到，在执行 Sargan 检验时，应该使用两步法，即在 xtabond 命令后附加 twostep 选项，这属于模型设定。
然而，在估计系数时，也就是平时论文中报告的系数估计值和 t 值，则应使用一步法，即不加 twostep 选项，此时为了克服异方差的影响，建议附加 robust 选项。

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JDK

2013-3-14 10:10:27

谢谢连老师，祝天天开心

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