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1671 3
2010-07-01
连老师:
       您好,我在学习7.4节中的面板异方差、序列相关和截面相关,有几个问题需要请教:
       1、通过xttest3,xtserial,和xtscd分别检验,结果存在异方差和截面相关,而不存在序列相关。这时候应该用什么命令估计?xtscc是否考虑序列相关?也就是,当仅存在异方差和截面相关时,如何办?
       2、当固定效应中存在异方差时,利用xtreg var* ,fe robust方法估计;当存在截面相关时,利用xtreg var*,fe cluster(code)。可是,我用着两个命令的估计结果一样,为什么?
        多次烦扰,再次感谢!
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2010-7-1 19:44:22
上述两个问题都可以用如下命令解决:
xtscc market  stock invest, fe lag(0)
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2010-7-1 20:19:29
哦,xtreg,fe robust 和,re cluster(code)为什么一样?偶然吗?谢谢
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2010-7-1 20:32:15
不是偶然,我也发现了这个问题,还没完全想清楚,stata 手册并未详细介绍 cluster 选项的计算公式。我再查一下吧。多谢你提出这个问题。
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