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2984 1
2010-11-23
连老师,我一边看您的视频,一边按照您的do文件进行操作,在使用hausman 检验内生性时,得不到相应的结果,却提示下面的信息:

. hausman gmm ols,sigmamore
hausman cannot be used with vce(robust), vce(cluster cvar), or p-weighted data

. hausman gmm ols, sigmaless
hausman cannot be used with vce(robust), vce(cluster cvar), or p-weighted data

请问连老师,是怎么回事呢?

另外,在您讲到检验是否存在内生性问题时,提到采用的两种方法,每种方法都是针对一个假定的可能存在内生性的变量进行检验的,
是否存在一种方法可以直接检验出模型中的某个变量存在内生性,而不需要事先进行判断、假定?
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2010-11-25 09:09:23
Q1: 你是不是在估计 GMM 模型的时候附加了 vce(robust) 选项,这样会导致Hausman检验无法执行,错误信息已经提示的很清楚了。

Q2: 内生性检验与一般的假设检验相似,都需要有原假设,因此,你必须事先告诉Stata哪些变量可能是内生变量,否则,检验是无法进行的。
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