wxyrocky 发表于 2010-1-18 13:29
连老师：
     您好！
    有三个问题想请教您一下，谢谢！
   1.在面板数据中我用xtreg y x1 x2, fe
                                      xttest3
   检验后发现面板数据存在异方差问题，然后我就采用xtreg y x1 x2, fe robust
  试图消除异方差，可估计后再用xttest3检验时仍然存在异方差问题（卡方值和P
  值并没有改变）。请问这是怎么回事？这样加上robust后并没有消除异方差啊
A：由于我们无从知道异方差的具体形式，因此，所谓的异方差问题只是个程度大小的问题。使用Robust选项后，已经可以达到“理论上”控制异方差的目的了，不必再深究xttest3的检验结果。

2.随机效应的R2都不是真正意义上的R2，那么为何有些文献还报出了它的值，这是怎么的得来的？或者怎么才能计算出随机效应真正意 义上的R2?
A：就我所知，还没有一个针对RE模型的真正意义上的R2，因为RE采用了GLS进行估计，此时已经没有真正意义上的常数项了，也就不会存在真正意义上的R2。文献中报告的R2应该就是stata直接计算出来的那个overall-R2。

3. 通常用huasman（fe fe_iv）可判断存不存在内生性问题
上次您说用来判断固定效应和随机效应的hausman检验最后得到的p值也可用来判断存在内生性问题，请问背后的原理是什么？我怎么感觉两种好像不是一回事。
A：我在视频中介绍了Hausman检验的基本思想，你可以再看看。基本思路如下，假设有A和B两个估计量，如果不存在内生性问题，则A和B都是无偏估计量，但B比较有效；然而，当存在内生性问题的时候，A仍然是无偏的，但B是。

wxyrocky 发表于 2010-1-20 21:14
谢谢，只是第三个问题我还有些不明白，您在视频中检验内生性问题时，比较的是fe fe_iv的值是否一致，而在判断选择应该用固定效应还是随机效应时比较的是fe 和re的值(我是这样理解的，不知道有没有错)。那么判断后者的原则为何可以应用于前者呢？两者难道是一回事？