请问，这种情况下是不是不能做稳健性分析 啊？
*-column (7)   
     xtreg $y $x,fe robust
  est store c7
   *-column (5)   
     xtreg $y $x yr*,fe robust
  est store c5
   *-检验年度效应            
       lrtest c7 c5
    estadd scalar YrChi2 = r(chi2)
    estadd scalar YrChi2p= r(p)

stata会给出这样的结果：

.          est store c5
.    检验年度效应            
.        lrtest c7 c5     
LR test likely invalid for models with robust vce
r(498);

那么这种问题怎么解决呢？在引入年度效应的情况下如何做稳健性分析呢？

谢谢