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请教连老师：）

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收藏 2013-10-09

连老师，问您一个比较简单的问题：

我们在做固定效应模型回归的时候，会加入robust。
请问这是为什么？必须都要加么？有没有不需要加的情况？

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2013-10-11 22:40:04

主要是为了控制异方差问题。
多数的面板数据都是大 N 小 T 类型，截面之间的异方差问题通常都很严重。
这基本已经成为行规，建议呈现结果时尽量使用 robust 选项。

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2013-10-13 00:00:47

谢谢

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