请教连老师：） - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › 统计软件培训班VIP答疑区

请教连老师：）

1116

2

收藏 2013-10-09

连老师，问您一个比较简单的问题：

我们在做固定效应模型回归的时候，会加入robust。
请问这是为什么？必须都要加么？有没有不需要加的情况？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-10-11 22:40:04

主要是为了控制异方差问题。
多数的面板数据都是大 N 小 T 类型，截面之间的异方差问题通常都很严重。
这基本已经成为行规，建议呈现结果时尽量使用 robust 选项。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-10-13 00:00:47

谢谢

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群