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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2010-12-03
哪位大虾可否介绍下有关STR模型?

模型的核心是什么?应用广泛吗?范围如何? 优点和缺点是什么?


万分谢谢!
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2010-12-3 08:32:27
STR模型是smooth transition regression模型,即平滑过渡模型,是在线性模型的基础上,考虑了非线性问题,模型假设存在两种regime(如经济膨胀或萧条,股市牛市和熊市),通过非线性模型的估计与分析,研究两者regime之间过渡的特征(即平滑系数的大小)。根据transition function的不同,STR模型可分为两种:logistic STR模型和Exponential STR模型。Logistic STR模型的transition function是单调增加的(LSTR1模型),而Exponential STR模型的transiton function是关于门限值点对称的函数(LSTR2与ESTR模型类似)。具体的模型介绍可以参考一些英文文献。
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2010-12-6 07:33:44
谢谢您!想请问下您如果要解释两变量之间的关系,但其中还有1-2个中间变量,该模型适合吗?
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2011-3-14 10:26:55
这个STR模型、甚至更进一步PSTR模型怎么通过软件来实现?有没有高手指点一下具体的程序或操作步骤?
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2011-6-29 14:31:51
难啊难……
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2012-6-4 15:54:16
面板比较难
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