john hull 第六版凸性调整公式的证明的一个请教 - 经管之家

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john hull 第六版凸性调整公式的证明的一个请教

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收藏 2010-12-05

悬赏 10 个论坛币未解决

倒数第2行的那个公式怎么得到的.doc
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请问凸性调整公式的证明的，那个平方的数学期望的那个近似怎么得到的谢谢

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moonstarpursuit

2010-12-5 18:09:13

能把那个公式贴出来吗？

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2010-12-5 18:21:25

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2010-12-27 10:27:24

假设Y遵从几何布朗运动，将其增量按离散形式取平方后展开，取T的一阶项即可

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