问一个关于条件概率和鞅的题目急! - 经管之家

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问一个关于条件概率和鞅的题目急!

眼角的伤痕

3682

8

收藏 2010-12-06

如图第一个题目是不是鞅的三要素已经已知2个了，还有一个X是适应的要素怎么求得？通过F0<F1<F2吗

第二个题目是切比雪夫的不等式怎么证明?我找过很多文献证明都是略谁有哪本书有证明的?

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2010-12-7 04:14:00

1# 眼角的伤痕
第二个问题按照定义把条件期望展开，然后用BILLINGSLEY的概率与测度上面证明CHEBEYEV不等式方法证明。

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眼角的伤痕

2010-12-7 08:05:46

大哥您能写详细点吗小妹不会 T-T 特此感谢 2# looker6355

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眼角的伤痕

2010-12-7 08:37:39

那书我下载了在第几页啊？ 2# looker6355

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2010-12-8 14:45:48

(1)E[Mn+1|Fn]=E[E[X|Fn+1]|Fn]=E[X|Fn]=Mn,所以Mn是秧，期中倒数第二个等式用到条件期望的平滑性。

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眼角的伤痕

2010-12-9 00:18:44

大哥能再写的详细点吗？我急着救命的啊！另外如何证明Xn is Fn measuable? (Xn is adapted) 5# nikle2000

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