我用序列相关性去检验一个证券市场是否具有弱有效性，发现自相关与偏相关函数都都呈现出随机游走过程的特征。
但是股价却不是正态分布的，请问序列相关性检验是否以股价正态分布为前提？即是说，即使一个时间序列是一个随机游走过程，但变量不服从正态分布，因此还是无法证明市场的弱有效性?