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2020-10-02
资料简介:
实现对相关期刊论文的论文重现,解决实证分析中的技术操作问题。
里面包含了每一步详细的步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。


解决的问题:
① 实现从最初录入数据到最后完成
② 利用分位数回归的方法建立模型和处理数据
③ 计算VaR、CoVaR、ΔCoVaR 、%ΔCoVaR


操作背景:
本文采用中国14家上市银行的数据,运用CoVaR方法和分位数回归技术,来研究金融机构的系统性风险贡献值,并完成风险测算。


操作软件: STATA软件


操作手册:



操作结果:
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2020-10-3 20:15:00
相关操作手册介绍:

《基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册》
https://bbs.pinggu.org/thread-7925441-1-1.html
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2020-10-3 20:15:58
相关操作手册介绍:

《基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册》
https://bbs.pinggu.org/thread-8019214-1-1.html
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2020-10-3 20:16:44
相关操作手册介绍:

《DCC-GARCH及动态CoVaR计算操作手册》
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册 - 经管文库(原现金交易版) - 经管之家(原人大经济论坛) (pinggu.org)或者
https://www.cctalk.com/m/group/89594114?xh_fshareuid=60953990
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2020-12-15 08:53:49
您好 ,我想采用滚动分析方法,即在每一个时点t,采用170天的固定滚动窗口进行估计:利用ΔCoVar指标,并结合分位数回归,先对两两金融机构间的尾部关联性进行计算(共40家金融机构),建立关联性矩阵。这样的话,是属于动态CoVaR模型吗?我想买您的资料,不知道买动态的还是静态的。
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2021-2-16 20:35:20
陈奇的家 发表于 2020-10-3 20:15
相关操作手册介绍:

《基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册》
您好,请问有没有stata版的动态CoVaR计算操作手册呀
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