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2021-04-07
资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态CoVaR计算问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。
【关键词】动态CoVaR、DCCGARCH模型


解决的问题:
① 实现从最初录入数据到最后完成
② 通过DCC-GARCH模型处理数据
③ 计算时变CoVaR、ΔCoVaR、动态套期保值保值比率


案例介绍:
研究三种主要的国际大宗商品市场(铜、石油、黄金)与国内行业股票市场的波动率溢出效应。运用了DCC-GARCH模型来对大宗商品价格变动与股指变动的动态相关关系进行刻画,然后在此基础上度量了大宗商品对股票市场的条件在险价值CoVaR和边际风险溢出ΔCoVaR。


操作软件:Eviews软件。


操作文件:

(包含原始数据、prg代码文件、运行结果等)


操作结果:
动态相关系数
动态CoVaR

相关描述:
手册概览


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DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册.rar

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DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册

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2021-4-7 11:19:45
相关操作手册介绍:

《基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册》
https://bbs.pinggu.org/thread-7925441-1-1.html
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2021-4-7 11:20:09
相关操作手册介绍:

《基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册》
https://bbs.pinggu.org/thread-8019214-1-1.html
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2021-4-7 11:20:37
相关操作手册介绍:

《基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版》
https://bbs.pinggu.org/thread-9806501-1-1.html
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2021-4-29 18:40:10
是混频数据的DCC-GARCH嘛?
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2021-5-4 14:20:42
谢谢分享
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