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25071 13
2010-12-07
请各位大侠帮帮忙!

原始数据序列不满足平稳性,但非白噪声序列,一阶差分后,满足平稳性,白噪声检验却不满足。后来我加了观察值,但是结果出来却让我更加困惑,这样的结果(如下)怎么解释啊,到底一阶差分后的序列是不是白噪声序列啊?

另外,我有看到别的文章里面,通过将变量经过一些变换,出来的结果是既满足平稳性又不是白噪声序列,不知道可不可以这样做?

Autocorrelation Check for White Noise
To Lag     Chi-Square     DF     Pr > ChiSq     Autocorrelations
6               14.93             6       0.0208           0.326 -0.011 -0.028 0.031 0.066 -0.018
12             19.33            12      0.0808           -0.073 0.072 0.099 0.014 -0.023 -0.100
18             26.36            18      0.0918           -0.061 0.057 0.025 -0.017 0.133 0.145
24             29.80            24      0.1915           0.060 -0.055 -0.092 -0.055 -0.045 0.042
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2010-12-7 17:55:32
那就不做时间序列呗!
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2010-12-7 20:30:21
原始数据是什么类型的数据呢?
如果通不过白噪声检验 就算硬做时间序列 结果也是很不好啊
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2010-12-8 00:35:16
如果原始序列已经是白噪声序列的话,就没有必要建模了~
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2010-12-8 08:56:55
原始序列不是白噪声序列,一阶差分经过白噪声检验就变成这样了。通常,如果是白噪声序列的话,P值应该都很大,但是这个出来的结果却是在滞后6、12、18阶的时候,序列是白噪声的概率在10%以下,但是滞后24阶,概率却为19.15%了,所以我才想知道这个结果到底该怎么解释?
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2010-12-8 10:50:16
如果数据有季节因素,要先去除,再决定要不要differencing。
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