如题，模型为x(t)=0.3*x(t-1)+e(t);生成数据的R程序如下：
rn<-rnorm(50,0,0.1);
x_t<-rep(0,length(rn));
for(i in 2:length(rn))
{
    x_t[1]=1
    x_t=0.3*x_t[i-1]+rn
}
x_t;
write.table(x_t,file="g:\\example2.txt",row.names=F,col.names=F);
将数据读入SAS中，做白噪声检验结果如下：

                                                           SAS 系统                  2012年06月27日 星期三 下午07时06分24秒   6

                                                      The ARIMA Procedure

                                             Autocorrelation Check for White Noise

                  To        Chi-             Pr >
                 Lag      Square     DF     ChiSq    --------------------Autocorrelations--------------------

                   6        5.19      6    0.5195     0.159    -0.190    -0.102     0.036     0.144    -0.032
可以看到P值大于0.05，表明该序列为纯随机序列，这明显与事实不符，求解？