ARMA模型设定后无法对残差序列做LM检验

bxysb

15710

收藏 2019-04-15

ARMA模型设好了以后想对残差做白噪声检验
但是，没有办法做Breusch-Godfrey LM 检验
Eviews出了如下图的问题希望有前辈能解答一下万分感谢！

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bxysb

2019-4-15 16:32:09

点击后显示 Not available with this estimation method (ARMA ML). 求问是什么原因？？

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burntheart

2019-4-29 20:28:40

同样求问，我是eviews 9
我看有的说明说用cls方法估计，我试了之后发现确实可以进行lm检验，但估计结果与ml有差异！
请问您解决了吗？有相关方法告诉我一下

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gxandys

2019-11-18 17:41:22

我也遇到了同样的问题
顶帖求大神帮忙

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Sliverhhh

2019-12-16 14:58:25

同问！

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caokaijie1996

2020-2-12 11:01:58

bxysb 发表于 2019-4-15 16:32
点击后显示 Not available with this estimation method (ARMA ML). 求问是什么原因？？

后来怎么解决的呢

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caokaijie1996

2020-2-12 11:13:07

bxysb 发表于 2019-4-15 16:32
点击后显示 Not available with this estimation method (ARMA ML). 求问是什么原因？？

请问后来怎么解决的，我也是一样的问题

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ilallen

2020-2-15 10:13:49

昨天做AR模型也遇到类似情况，
建模的时候不要用ar的形式，直接用类似“x x(-1) x(-2) x(-3)”这种形式，就可以做残差检验。

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是派大星啊

2020-2-17 13:29:33

ilallen 发表于 2020-2-15 10:13
昨天做AR模型也遇到类似情况，
建模的时候不要用ar的形式，直接用类似“x x(-1) x(-2) x(-3)”这种形式，就 ...

x具体指的是什么

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ilallen

2020-2-18 19:55:41

是派大星啊发表于 2020-2-17 13:29
x具体指的是什么

就是你分析的那个序列的名称啊，我只是用x指代一下

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计量小白m

2020-3-16 01:47:43

ilallen 发表于 2020-2-15 10:13
昨天做AR模型也遇到类似情况，
建模的时候不要用ar的形式，直接用类似“x x(-1) x(-2) x(-3)”这种形式，就 ...

您好，我得出了Arma（2,2）模型，进行LM检验也是遇见了Not available with this estimation method (ARMA ML).这个问题，变量为r,然后请问我建模的时候也是输入（r r(-1) r(-2)吗？？因为是Arma模型，所以想要确认一下，ma(2)是以什么形式输进去，或者不用输？？谢谢了）