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2006-07-05
请教一下,做事件研究时,遇到有非连续交易的股票价格序列应如何处理?是否就是不符合要求?
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2006-7-6 06:39:00

实际情况都是非连续的,有谁见过连续的数据??

非连续数据,样本空间足够大,是可以近似为连续的。

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2006-7-10 15:54:00

那要多大才能算足够大?哪些文献有介绍?

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2006-7-11 09:14:00

如果是考察事件的短期效应,可以将样本剔除;如果是考察事件的长期表现,可以用零收益补齐。个人观点,仅供参考:)

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2006-7-11 11:04:00

eviews做时间序列分析不是可以把空缺数据用NA处理后,

再分析么?

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2006-7-15 17:03:00
我也为这个问题烦恼,听说可以用ACD模型,你可以去看看
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