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2010-12-12
Autocorrelation function for ld_Pt
  LAG      ACF          PACF         Q-stat. [p-value]
    1   0.0327        0.0327          0.2617  [0.609]
    2  -0.0481       -0.0492          0.8315  [0.660]
    3   0.1048        0.1085 *        3.5461  [0.315]
    4  -0.0197       -0.0304          3.6422  [0.457]
    5  -0.0037        0.0093          3.6456  [0.601]
    6  -0.0441       -0.0593          4.1324  [0.659]
    7   0.1058        0.1182 *        6.9457  [0.435]
    8  -0.0666       -0.0869          8.0651  [0.427]
    9  -0.0259        0.0071          8.2349  [0.511]
   10   0.0814        0.0466          9.9219  [0.447]
   11  -0.0400       -0.0238         10.3307  [0.501]
   12  -0.0034       -0.0002         10.3336  [0.587]
   13   0.0387        0.0350         10.7188  [0.634]
   14  -0.0495       -0.0650         11.3536  [0.658]
   15   0.0524        0.0784         12.0686  [0.674]
   16  -0.0221       -0.0418         12.1966  [0.730]
   17  -0.0331       -0.0279         12.4845  [0.770]
   18   0.0508        0.0521         13.1653  [0.782]
   19  -0.0053       -0.0026         13.1726  [0.830]
   20   0.1007        0.0955         15.8683  [0.725]
   21   0.0131        0.0185         15.9143  [0.774]
   22  -0.0305       -0.0464         16.1639  [0.808]
   23  -0.1080  *    -0.1244 *       19.3059  [0.683]
这样的检验结果可以构建ARCH模型吗?怎么构建啊?
序列是不是自相关的?
二维码

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2010-12-12 11:57:16
应该是三阶自相关,不能建立吧
二维码

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2010-12-12 14:00:39
2# chenxiaoliang22
那是不是可以建立AR(3),MA(3)模型?
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