全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
2201 3
2010-12-12
请问怎样将short rate dynamics under P: dr=k(theta-r)dt+sigma*dWp转化成under Q measure : dr=k(u-r)dt+sigma*dW, 其中u=aY+sigma^2/2k^2 , Y=c-namda*sigma/k-sigma^2/2k^2  ?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2010-12-13 02:31:31
自己顶喽~~~~~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-12-13 22:51:38
令lamda=k*(theta-u)/sigma
则W=Wp+lamda*t
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-12-14 07:51:32
这个。。。。。。。。。 3# brrda
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群