时间序列单整阶数问题 - 经管之家

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时间序列单整阶数问题

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收藏 2010-12-13

拟进行VAR分析的模型中，Y~I(0)，x1和x2~I(2)。被解释变量单整阶数小于解释变量，而两解释变量单整阶数相同……搜索论坛感觉以下问题的答案都可以，对吗？

疑问比较多，-.-谢谢帮助...谢谢浏览...

（T or F）
0建立的模型协整吗？
1可以进行VAR分析吗？
2可以进行Granger检验吗？
3可以进行广义IRF脉冲相应分析吗？
4可以进行VEC向量误差修正模型吗？
5可以进行方差分解吗？
6可以进行Johansen检验吗？

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2010-12-14 13:23:40

要y x1 x2，同阶单整才可以。

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2011-6-6 08:56:11

luqianqian 发表于 2010-12-14 13:23
要y x1 x2，同阶单整才可以。

不同意楼上观点哈，从理论角度推导一下协整的等式，可以得到协整条件

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2011-6-6 10:16:51

协整检验的前提条件是各变量都要同阶单整，你的因变量是平稳的，而解释变量是二阶单整的，所以是不存在协整关系的吧

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2011-6-6 11:34:49

hzb1969 发表于 2011-6-6 10:16
协整检验的前提条件是各变量都要同阶单整，你的因变量是平稳的，而解释变量是二阶单整的，所以是不存在协整关系的吧

应该是这样的，协整的前提是同阶单整。

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2011-6-6 20:00:25

crystal8832 发表于 2011-6-6 11:34
hzb1969 发表于 2011-6-6 10:16
协整检验的前提条件是各变量都要同阶单整，你的因变量是平稳的，而解释变量是二阶单整的，所以是不存在协整关系的吧
应该是这样的，协整的前提是同阶单整。

那好吧……

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