关于协整的问题 - 经管之家

关于协整的问题

peixinjian1

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收藏 2015-04-07

大多课本关于协整的定义强调单整阶数的降低，但是往往又将协整与平稳性混在一起。协整后一定平稳么？

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胖胖小龟宝

2015-4-8 10:27:03

这个问题反了，应该说协整的前提是同阶单整，同阶单整的意思就是经过同阶差分后数据平稳，然后做协整。
协整检验的目的是为了验证数据间是否有长期均衡关系，如果有，那么可以继续研究下去，如果没有很多时候认为这些研究无实际经济意义。

但不协整不代表不能做，比如VAR也还是可以做的，只是还要检验VAR的稳定性。

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peixinjian1

2015-4-10 11:20:51

胖胖小龟宝发表于 2015-4-8 10:27
这个问题反了，应该说协整的前提是同阶单整，同阶单整的意思就是经过同阶差分后数据平稳，然后做协整。
协 ...

如果多变量的话，非同阶单整也是可以协整的吧？问题的关键在于协整的定义究竟在于整体单整阶数的降低还是必须要求平稳。几乎所有教材的定义都在于整体单整阶数的降低，但是协整检验理论却是对平稳性的检验。这里有矛盾，我不太明白，不知道你能否听懂我的问题。QQ：976142191，非常乐意向您请教。

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