关于BS Model的Greeks推导

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收藏 2010-12-14

在书上看到DELTA,GAMMA,THETA,SPEED,VEGA的公式，
请问这些是如何通过BS formula推导出的，求高人解答。

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2010-12-14 20:53:26

笨一点的方法,直接求导就是了.
简单的从期望那边,

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2010-12-15 00:02:23

1# 残念
在教材中对这些Greek字母的推导一般都是省略，因为它们的推导所用的都是简单的求导数公式。你可以试试，好多想都可以消掉。

在一篇早期的文章中，Cliff Smith对这些公式的推导有过讨论

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2010-12-15 10:38:51

Shreve的书里有详细介绍，就在第四章的BSM equation里面，对其性质也有解释。

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