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美式期权的GREEKS的计算
楼主
阿鑫兔Carl
3831
2
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2016-11-15
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50
个论坛币
已解决
没有查到,关于美式期权的greeks的计算,对于这一块的解散有些懵,想说,有没有给予指教。
最好是Black Scholes的
谢谢!
最佳答案
crossbone254
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还没学到连续时间的,不过学过离散时间的,大致了解其结构,美式期权一般是没有解析解的,由于它在等价鞅测度下是下鞅而不是鞅或者说是因为在求解时在每条路径上的每期的价值要取决于这期是否行权,所以估计只能模拟了
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沙发
crossbone254
2016-11-15 04:29:42
此帖仅作者可见
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藤椅
peacelife2013
2016-11-30 06:50:19
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