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如何用bootstrapping得到Markov switching ADF检验的方法
楼主
weihuidong
1882
1
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2010-12-15
在泡沫问题研究的间接检验法中,有用ADF检验判断序列的平稳性从而判断数据中是否存在泡沫成分。但是在周期性破裂泡沫的情况下,一般的ADF检验不适用。在其中加入不可观测变量,描述泡沫的扩张和破裂阶段,这个状态变量为同质Markov 链。Markov switching ADF检验的分布是用bootstrap的方法实现。附件的论文里面虽然有实现的步骤,但是还是不太明白。所以想请问各位大侠,怎么样软件来完成分布估计。。。。谢谢各位!
附件列表
Markov-switching Unit Root Test.Hongkong.PDF
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沙发
weihuidong
2010-12-15 18:47:03
希望帖子别沉,自己顶一下。谢谢各位啦!
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