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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2006-07-10
Author: Rene Stulz
Year: 2003
Edition: 1
Publisher: Thomson
This is an introductory text on the use of derivatives in corporate risk management. Fairly unique in its focus, it resembles a cross between a general introduction to risk management, such as Marrison (2002), and an introduction to financial engineering, such as Hull (2002). It differs from the former in that it focuses primarily on the management of market risks through derivatives hedging. It differs from the latter in that it only scratches the surface of derivatives pricing theory. It also touches on topics neither of those other books address—such as the debate about corporate hedging.
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2006-7-10 16:16:00
共19章都是PDF的格式,FRM考试指定教材,是一本风险管理方面非常好的书,中文版封面

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2006-7-11 19:01:00

本书以现代公司金融理论为基础,考察了风险价值与风险现金流的测度。然后说明如何度量风险及为已知的风险暴露(利率及汇率风险)套期保值。继而用大量篇幅讨论了期权定价、二项模型、债券及利率期权。之后转向为用户定制的衍生产品,包括掉期、奇异期权及信用风险。全书结构严谨,语言洗练,详略得宜,是一本极好的教科书。

第一部分 为什么需要风险管理 第1章 导言 第2章 投资者与风险管理 第3章 通过风险管理创造价值 第4章 公司整体水平上的风险管理

第二部分 运用远期、期货与期权合同套期保值 第5章 远期与期货合同 第6章 运用远期与期货合同规避风险 第7章 现实世界中的最优套期保值 第8章 识别和管理现金流风险暴露 第9章 度量和管理利率风险 第10章 用期权进行套期保值 第11章 期权定价、动态套期保值与二项模型 第12章 Black-Scholes模型 第13章 非线性支持的风险度量与风险管理 第14章 债券与利率期权

第三部分 超越标准风险管理 第15章 衍生产品的供给和需求 第16章 掉期 第17章 奇异期权的应用 第18章 信用风险与信用衍生产品 第19章 风险管理实践的最新发展

第四部分 总结结语参考书目

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2006-8-2 14:42:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>rain724</I>在2006-7-14 17:19:00的发言:</B><BR>请问此书是第几版?是哪一年的?</DIV>
<p>99年版,当时没有看明白,误导了大家地方,请大家多担待,这本书改动不大,值得大家一看。
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