异方差一例，求助！ - 经管之家

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异方差一例，求助！

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收藏 2010-12-18

某模型的方差前N组数据中,标准差为σ1，后N组的标准差为σ2，如何消除此异方差？

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2010-12-18 17:15:14

用加权法可以消除异方差，但我建议进行分段回归。

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水天一色DIY

2010-12-28 16:42:06

一般用加权处理，令W1=1/X;W2=1/X^2;W3=1/sqr（x）；然后分别在回归中加权就可以了

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2010-12-28 20:30:19

运用加权最小二乘法来进行修正，对较小的残差给予较大的权数，对于较大的残差给予较小的权数。

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2011-1-7 17:07:04

消除异方差的方法很多，建议看下书。

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