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求解：用WLS和“OLS+稳健标准差”处理异方差问题，可是显著性不大相同
opeia
13637 9
2016-02-19

菜鸟求助，谢谢各路大神！


用怀特检验异方差，结果如下图，p值等于0.0000认为存在异方差


为此，用WLS处理异方差，结果如下图：


用“OLS+稳健标准差”处理异方差，结果如下图：


两个结果中，roe的显著性不相同，是否可以采用WLS的结果进行分析呢？这样的回归结果可靠吗？是否还要进行其他处理呢？菜鸟求助，谢谢各路大神！


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xddlovejiao1314
2016-2-19 16:07:33
出现这种情况可能是因为权重[aw=1/e2f]确定的问题。Wls方法对应着有多种权重确定的方法，不同的方法对应的结果可能都不一样。个人建议使用robust，因为这个方法相对保守，更稳健。如果非要用wls，建议对模型异方差形式具体形式进行诊断一下。祝好运~
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opeia
2016-2-19 22:52:46
xddlovejiao1314 发表于 2016-2-19 16:07
出现这种情况可能是因为权重[aw=1/e2f]确定的问题。Wls方法对应着有多种权重确定的方法，不同的方法对应的结 ...
哇塞了，最近刚刚读了《经管之家自制图书-计量统计历险记》，感触良多，居然又收到您的回复，真的是好荣幸！
其实WLS方法也是看着陈强的《计量经济学及stata应用》进行操作的，原来这其中还对应着多种权重确定方法，受指教了！！
还想再请假一下您，类似下面这种形式的回归模型，在进行序列相关检验操作：tsset year 后，会出现repeated time values in sample，是因为模型中存在IF、IF^2变量的原因吗？
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opeia
2016-2-20 07:52:36
opeia 发表于 2016-2-19 22:52
哇塞了，最近刚刚读了《经管之家自制图书-计量统计历险记》，感触良多，居然又收到您的回复，真的是好荣幸 ...
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opeia
2016-2-20 07:55:06
xddlovejiao1314 发表于 2016-2-19 16:07
出现这种情况可能是因为权重[aw=1/e2f]确定的问题。Wls方法对应着有多种权重确定的方法，不同的方法对应的结 ...
类似这种模型:
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ifuhuo
2016-3-3 20:17:53
你好，请问你一下，我也是按照陈强书上做的，wls回归提示 variable aw not found
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