协整分析检验中遇到残差序列自相关

super2010

9801

收藏 2010-12-19

今天我做协整分析时，突然发现回归模型的残差序列自相关，也就是DW值不通过，然后我就进行广义一阶差分，但是差分完后还自相关，无语！于是，我就用广义二阶差分，勉强DW值通过了。但是，等到做ECM模型时，残差滞后项前面的t值很小，去掉残差滞后项，DW又变差了，到底我该怎么办呢？请高手指点一下，不胜感激！

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清荷1103

2010-12-19 10:31:27

你的协整模型设定有问题，照理来说，模型是协整的话，残差应该是平稳的，按照平稳的定义，残差应该不存在异方差和序列相关。所以你的问题肯定是协整模型的设定有问题。

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super2010

2010-12-19 22:30:57

2# 清荷1103
你好，做协整模型时，也就是做两个单整变量的OLS回归时，如果DW值不好，是不是可以不用管它，只用考虑t统计量和F统计量是否效果好？

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317792209

2012-3-15 23:27:58

super2010 发表于 2010-12-19 22:30
2# 清荷1103
你好，做协整模型时，也就是做两个单整变量的OLS回归时，如果DW值不好，是不是可以不用管它 ...

请问你的问题解决了么

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niaorenxxx

2013-1-12 11:10:19

清荷1103 发表于 2010-12-19 10:31
你的协整模型设定有问题，照理来说，模型是协整的话，残差应该是平稳的，按照平稳的定义，残差应该不存在异 ...

谁说平稳不能存在序列相关的？

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晓风笼月小龙

2013-1-21 13:45:47

怎么都没与人回答这种问题的，求解啊！

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