关于序列自相关LM检验与ARCH LM检验矛盾的问题

xbbest2009

10848

收藏 2011-01-30

我用eviews检验残差序列是否有arch效应的时候，根据书本上的知识，先进行序列自相关LM检验，然后再进行ARCH LM检验，自相关LM检验p值>0.1,但是ARCH LM检验，p值接近0，不知道这样是否显示残差序列存在ARCH效应？请哪位大神指点一下~~

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十八学士

2011-1-31 23:05:47

自相关LM检验p值>0.1，说明序列不存在线性自相关，满足ARCH模型的前提条件，拉格朗日检验p值接近0，说明序列存在ARCH效益。

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十八学士

2011-1-31 23:14:17

加一句，自相关检验应该是看Q统计量吧

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xbbest2009

2011-2-1 14:30:56

3# 十八学士 谢谢了，我想我应该明白了~

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yet123

2015-4-2 16:49:32

十八学士发表于 2011-1-31 23:14
加一句，自相关检验应该是看Q统计量吧

求教，如果ARCH-LM检验P值都很大，通不过怎么办？

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牵阿爸的手8

2016-3-25 11:04:28

十八学士发表于 2011-1-31 23:05
自相关LM检验p值>0.1，说明序列不存在线性自相关，满足ARCH模型的前提条件，拉格朗日检验p值接近0，说明序列 ...

请问是不是在View/Residual Tests/Serial Correlation LM Test 中P值大于0.05 之后在View/Residual Tests/Heteroskedasticty Tests/ARCH 中P值=0时，可以建立ARCH模型？

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