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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2015-08-31
我想做DCC-MGARCH模型 先对价格数据x进行了对数lnx处理并一阶差分变为价格变动率rx之后通过了平稳性检验,但是进行ARCHLM检验时发现价格变动率rx数据无法通过检验 但是原始价格数据x和对数处理后价格数据lnx可以通过ARCHLM检验 请问一定要价格变动率rx通过ARCHLM检验才能继续进行dcc么?如果只有价格数据通过检验可以么?那经济含义又是怎样 我接下来进行DCC模型时使用的就是原始价格数据么?
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2015-9-1 10:14:27
arch的检验还是需要做的,这主要还是针对“率”来做的,你看看改变一下滞后期是否能改善情况
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